三月加密市场奔溃为交易员提供三种盈利方式

近日交易所Coinbase出具一份,关于2020年3月交易员在加密市场上的套利方式。3月12日至13日的加密市场崩溃动荡不安,对市场产生不少影响,Coinbase确定了至少有3种不同寻常的方法,使交易员在混乱中获利。
崩溃中,通过“加密携带”衍生品套利,稳定币投机以及MakerDAO拍卖协议的失败产生了可观的利润。

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一种是通过“加密携带”交易进行衍生品套利。Coinbase在报告中解释,市场情绪从看涨突然转为看跌,通过“加密携带”交易为衍生品套利创造了机会。

交易所估计加密市场通常以60%的净价格看涨,而期货价格高于现货价格,Coinbase断言,通过衍生品进行套利通常是通过“现金和携带”交易执行的。 
当衍生产品价格相对于现货价格扩大时,交易者可以借用法定货币来做多比特币(BTC),同时做空期货以锁定期货合约到期时价差的利润。由于该策略需要大幅度扩展以支付维护费用,因此在波动性高峰期,衍生品套利的机会通常最多。

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随着市场突然转为看跌,交易者能够在现货市场上卖出时横向地做多BTC,以便在三月崩盘期间通过“加密携带”交易锁定利润。

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第二种是通过稳定币快速溢价获得利润。由于在崩溃期间加密资产出售升级,交易者争相锁定价值,多种稳定突破了固定汇率,其中USDT最为瞩目。

USDC短暂地以2%的溢价交易,Tether(USDT)在峰值波动期间的价格为1.05美元,但支撑MakerDAO协议的清算引擎故障使DAI交易几周以来都溢价百分之几。 

第三是通过Maker。比特币价格骤跌,给参加了Maker 拍卖会 3个小时的竞标者创造了独特的机会,他们以每1美元的价格购买了一批以太坊(ETH),几乎免费获得了价值400万美元的ETH。
比特币3月暴跌看似顺应宏观的变化,但其中有不少推手推波助澜,借着比特币暴跌做空市场,高卖低买。“推手们”不约而同集体操作,信息差时间差网络差值迅速套利离场。

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本文作者2020-4-14 09:47
军师
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