量化风云周榜第19期 | BTC大跌,几家欢喜几家愁,市场整体年化收益回升不甚理

    本期量化风云榜新增一支套利产品——ATECH混合策略3号。“ATECH混合策略3号“运行了共253天,年化收益率31.18%,最大回撤0.79%,Mar比率(即风险收益比)为39。分别空降净值榜单套利组第3名和Mar比率榜单套利组第3名。

    上周量化收益较为不错,整体平均涨幅1.19%。超过60%的产品上周实现了收益,同时也有6只产品进入策略暂停状态,3只出现亏损回撤。

    以下为榜单变动情况:

    净值排行榜上,复合组“BQUANT”上周收益3.57%,排名上升了一位,目前净值排位处于复合组第二名。

    mar比率榜单上,复合组的“共盈多因子对冲”同样上升了一个名次,由原来的第4名升到第3名,mar比率提升了50%。

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    01
    最新净值排行

    本期量化风云榜新增一支套利产品——ATECH混合策略3号。该产品是Antelope Technology量化团队旗下一支混合套利的策略组合,涵盖主流币种范围内的期现套利、跨期套利以及统计套利策略。

    “ATECH混合策略3号“运行了共253天,年化收益率31.18%,最大回撤0.79%,Mar比率(即风险收益比)为39。分别空降净值榜单套利组第3名和Mar比率榜单套利组第3名,实力较为强劲。

    上周三,BTC整理了三个月的三角形态被向下击穿,单日最大跌幅达到25%,大跌后市场反弹极为有限,并且价格呈现不停缓慢下滑的态势,日内振幅较小,合约基差处于极低水平,市场恐有再次下滑的倾向。

     

    交割合约方面,当周和次周合约贴水,季度合约升水,正溢价较低。根据okex上的持仓数据显示,不论是持仓比例还是持仓账户,多头方向都要高于空头方向,显示大跌之后市场抄底情绪较为浓重,硬币君提示左侧抄底谨慎把握风险。

    得益于市场行情再度打开,上周量化收益较为不错,整体平均涨幅1.19%。最高收益率7.22%,为复合组产品。最低收益率-2.53%,为趋势组产品。超过60%的产品上周实现了收益,同时也有6只产品进入策略暂停状态,3只出现亏损回撤。

    高频组平均收益为0.55%,收益率较高的是“兆贝高频套利”,涨幅为1.65%。

    套利组平均涨幅0.83%,没有产品出现负收益,最佳收益为“臻云科技稳健基金”,周收益为2.27%,其次为黑森林3号,周收益为1.40%。

    复合组平均涨幅3.23%,最高收益为“共盈多因子对冲”,周收益7.22%,“NV 混合CTA”紧跟其上,周收益为5.35%。

     

    量化风云周榜第19期 | BTC大跌,几家欢喜几家愁,市场整体年化收益回升不甚理想

     

    02
    mar比率排行

    mar比率榜单上,mar值下降的产品仍有50%,年化收益率回升的产品不多,平均年化回升较快的是复合组产品,去除极值后平均上升3.88%。高频组和套利组则分别为1.97%和2.43%。

    各组年化收益相比上期回升最快的产品分别是,兆贝高频套利5.92%,臻云科技稳健基金7.18%,共盈多因子对冲50.55%。

    从量化风云榜收录的产品情况分析,btc大跌虽然整体市场收益上升,但能成功抓住下跌行情的团队数量占比60%左右,能实现较大盈利的团队数量较少,仍旧有50%左右的团队年化收益率处于下降的状态。

     

    量化风云周榜第19期 | BTC大跌,几家欢喜几家愁,市场整体年化收益回升不甚理想

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本文作者2019-10-8 15:14
军师
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